有机会从0到1构建亚太多市场的高频数据体系，直面真实市场的微观结构挑战。这不仅是数据处理，更是探索市场底层逻辑、定义数据标准、搭建可复用方法论的过程。你的产出将直接成为策略研究的核心资产，影响整个团队的决策深度和迭代效率。我们期待你发现问题并定义问题，具备对数据的理解与研究意识，能够在数据探索与建模之间建立有效连接。
工作职责
微观建模：深入分析 Raw Feed、逐笔成交数据及订单簿，以最精简优雅的数据形式表达刻画市场的实时动态。
数据产品定义：产出行情数据的事件流、特征序列及训练样本等高质量衍生数据。
方法论沉淀：建立从“原始数据”到“有效信号”、具备自迭代能力的流程与质量分析体系。
深度治理：精准识别并解决时间戳漂移、数据乱序、规则不一致等技术和业务难题，构建“异常可监控、可复现、可解释”的闭环体系。
岗位要求
复合型能力：高度自驱，对最终结果直接负责，具备扎实的研究能力与工程思维，能够在不确定性中通过“假设-实验-沉淀”的方法论推进工作。
有数学、统计、计算等相关专业背景，精通 Python 数据科学生态（Pandas、NumPy、PyArrow/Parquet）。
加分项
有强化学习或深度学习的相关经验
熟悉订单簿、撮合规则或交易所 Feed 协议
拥有海外市场或跨市场实战经验
掌握一种系统级语言（C++/Rust）
