职位编号：020052
工作职责
– 对数据进行科学的统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易数据处理、交易想法的策略化、策略的历史回测、策略报告撰写等；
– 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议；
– 参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作。
任职要求
– 国内外顶级大学硕士及以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异；
– 精通 Python/Matlab/C++/ C♯ 中至少一门工作语言，有异步编程经验者优先；
– 本科为计算机专业、博士学历或有相关专业各级比赛金牌者优先；
– 善于解决开放式问题，有系统的定量研究经验（不限定金融行业，科研及非金融行业内的定量研究经验均可），理工科专业有一区期刊论文者优先；
– 具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、沟通和团队合作能力及和敬业精神；
– 在以下某一个领域有 1-3 年系统的研究经验：
a) 深度学习（熟悉并理解机器学习和深度学习的基础理论知识，能复现基本的机器学习算法）
b) 金融场景下的 NLP 研究和应用
c) A 股多因子选股
d) 因子挖掘
e) 算法交易执行
f) 低延时交易
g) 波动率预测
h) 实盘运行股票/股指期货/商品期货/期权任一类别的低延时策略