【岗位职责】
通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，建立量化模型，开发量化交易策略；
分析交易数据，对交易策略进行模拟并优化，并全权负责实盘策略的调整与改进。
【任职要求】
两年以上国内外HFT、CTA或Option量化交易经验；
扎实而顶尖的理工科学习背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等硬核理工科专业背景出身；
出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库；
熟悉Linux/Unix系统。
【加分项】
有名校理工学科博士学位；
有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历；
有高性能分布式框架相关的开发经验；
熟悉资产风险管理；
有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验；
来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验；
在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一领域的深入研究。