【岗位职责】
基于Modern C++技术，设计并实现高性能、低延迟的期权交易系统核心模块，确保其在Linux环境下的稳定运行；
深入设计和优化量化交易平台，重点支持各类期权产品（如股票期权、ETF期权、商品期权等）在国内外市场的报价、交易、风控与监控功能；
持续参与期权交易系统中的低延迟模块设计、开发与维护，包括网络编程、进程间通讯、高性能计算以及实时期权数据处理；
与量化研究员、交易员紧密合作，参与**期权交易策略（如套利、做市、方向性策略等）**的实现与优化，并提供强有力的技术支持；
参与公司内部技术栈与基础组件（如高精度时间同步、高速缓存、期权数据结构等）的调研、选型与开发。
【任职要求】
就读于国内外一流名校，计算机、电子、自动化、数学等相关专业；
精通Modern C++ (C++11/14/17/20)，熟悉Linux操作系统；具备Python开发经验者优先；
具备扎实的编程基础和良好的软件架构能力，有期权交易系统开发、高频交易或量化交易系统相关经验者优先；
熟悉期权产品特性、定价理论（如Black-Scholes模型）及希腊字母等基本概念；
具备多线程、并发编程经验，熟悉网络编程（TCP/UDP）和Linux内核调优者优先；
喜爱编程，对低延迟高性能系统及金融市场（尤其是期权）有浓厚的兴趣，乐于学习新知识
