岗位职责
通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号；
深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究；
辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。
任职要求
海内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的数理和编程基础。我们偏好的专业背景包括数学、物理、统计、计算机、电子、金融工程等；
对程序化交易有浓厚的兴趣，对数字高度敏感；
具备出色的逻辑思维和快速学习能力，有探索精神；
具备优秀的工程能力和良好的编码习惯，熟练掌握Python，能够使用C++；
熟悉Linux/Unix系统和常见的关系型数据库；
工作时间不超过两年（接受优秀应届毕业生）。
加分项
拥有名校理工学科博士学位；
在时间序列、人工智能、机器视觉、自然语言处理及优化等其中之一领域的深入研究；
来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验；
有国内/国际编程、建模比赛获奖，或利用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历；
熟练掌握大规模计算/分布式计算框架的使用或有高性能分布式框架相关的开发经验。